RU  UA

воскресенье, 23 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Банки

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Тест без стресса: эксперты оценили финансовое здоровье банков Украины

Результаты исследования МЦПИ

Результаты исследования МЦПИ Фото: pixabay.com

Банковская система Украины на протяжении 2019 года демонстрировала достаточную стабильность и устойчивость, о чем, в частности, свидетельствуют результаты стресс-тестов отечественных финучреждений Национального банка Украины (НБУ). Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) провел собственное исследование, в котором оценил финансовое здоровье банковского сектора страны. "Апостроф" ознакомился с его результатами.

В конце прошлого года Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал результаты стресс-тестов, которые регулятор устроил для крупнейших финансовых учреждений страны. Проверку прошли 29 банков, на которые приходится более 90% активов всего банковского сектора Украины. По данным НБУ, уже второй год подряд стресс-тест успешно прошли 9 банков, большинство из которых - с иностранным капиталом, но также и государственные - "ПриватБанк" и "Укргазбанк". Стресс-тесты также показали, что в капитале не нуждаются Первый украинский международный банк (ПУМБ) и "Альфа-Банк".

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ), в свою очередь, провел собственное исследование устойчивости отечественного финансового сектора (были проанализированы данные по состоянию на декабрь 2019 года). Исследование проводилась при содействии Независимой ассоциации банков Украины.

Эксперты МЦПИ на основании данных экономических нормативов НБУ и сгруппированных данных о финансовых результатах, активах и капитале рассчитали показатель финансового здоровья банков. Этот показатель позволит дополнительно оценить эффективность и надежность того или иного финучреждения, его привлекательность как для акционеров, так и для клиентов.

Эксперты центра вначале сортировали наиболее узнаваемые банки с уставным капиталом более 50 миллиардов гривен, а затем анализировались уже все банковские учреждения с активами не менее 2 миллиардов гривен.

Также важно отметить, что в рейтинг не вошли банки с российским государственным капиталом ("Сбербанк", "Проминвестбанк").

Согласно исследованию, минувший год в целом характеризовался стабильностью банковской системы, даже несмотря на спекуляции вокруг "ПриватБанка", связанные с тем, что его бывшие собственники требуют денационализации финучреждения. Заметным событием на банковском рынке стало завершение в октябре слияния двух крупных банков – "Альфа-Банка" и "Укрсоцбанка".

Рейтинг первой "пятерки" по показателю финансового здоровья крупнейших банков Украины выглядит следующим образом:

1. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2. АТ "УКРСИББАНК"

3. АТ "Райффайзен Банк Аваль"

4. АТ "Укрексімбанк"

5. АТ "АЛЬФА-БАНК"

Рейтинг ТОП-20 всех банков Украины с точки зрения финансового здоровья:

1. АТ "Ідея Банк"

2. АТ "СІТІБАНК"

3. АТ "А - БАНК"

4. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

5. АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

6. АТ "УКРСИББАНК"

7. АТ "Райффайзен Банк Аваль"

8. АТ "ОТП БАНК"

9. АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

10. АТ "БАНК ФОРВАРД"

11. АТ "Укрексімбанк"

12. АТ "АЛЬФА-БАНК"

13. АТ "ІНГ Банк Україна"

14. АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

15. АТ "ПУМБ"

16. АТ "МІБ"

17. АТ "Полтава-банк"

18. АТ "КБ "ГЛОБУС"

19. АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

20. АТ "Дойче Банк ДБУ"

"Рейтинг финансового здоровья банков показал отсутствие значительных проблем в банковской системе. Нормативы в большинстве случаев выполняются, но наблюдается значительный разброс по показателю способности банков генерировать прибыль", - прокомментировал "Апострофу" результаты исследования эксперт МЦПИ Егор Киян.

Говоря о других тенденциях, он отметил, что малые банки успешно конкурируют в плане соблюдения нормативов, а крупные банки чаще всего демонстрируют значительную эффективность использования своих активов. "Эта тенденция наблюдалась и в предыдущих рейтингах", - добавил Киян. Он также подчеркнул, что в нынешнем рейтинге в ТОП-20 попали шесть крупных банков, а именно: "ПриватБанк", "Укрсиббанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Укрэксимбанк", "Альфа-Банк" и ПУМБ.

"Ситуация с банками в среднем на конец года улучшилась. Но, несмотря на это, существует все еще большой резерв для улучшения показателей", - резюмировал эксперт.

Рейтинг банков с активами не менее 2 миллиардов гривен

Назва

Активи, тис. грн

Індекс нормативів

Індекс нормативів, місце

Індекс ефективності

Індекс ефективності, місце

Загальний індекс

Ранг

АТ "Ідея Банк"

7667301,493

1,891892

2

4,179944

1

6,071836

1

АТ "СІТІБАНК"

31923227,48

1,875503

4

3,134184

2

5,009687

2

АТ "А - БАНК"

7634746,23

1,400188

21

3,091707

3

4,491895

3

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

539552247,6

1,472071

17

2,512589

4

3,984659

4

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

18078052,24

1,457061

18

1,972465

5

3,429527

5

АТ "УКРСИББАНК"

55088414,18

1,477469

16

1,805589

6

3,283057

6

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

85877514,09

1,574653

12

1,703861

7

3,278515

7

АТ "ОТП БАНК"

47039362,39

1,37047

25

1,689334

8

3,059805

8

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

39392737,97

1,296508

28

1,489725

9

2,786233

9

АТ "БАНК ФОРВАРД"

2878116,664

1,551115

13

1,225104

13

2,776219

10

АТ "Укрексімбанк"

204051336,6

1,488506

15

1,270563

12

2,759068

11

АТ "АЛЬФА-БАНК"

93112217,67

1,383459

24

1,365232

11

2,748691

12

АТ "ІНГ Банк Україна"

13140664,12

1,869201

5

0,854104

22

2,723305

13

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

23289242,98

1,649581

9

0,998775

18

2,648357

14

АТ "ПУМБ"

60221118,25

1,179281

32

1,464041

10

2,643322

15

АТ "МІБ"

3753102,772

1,653222

8

0,931582

20

2,584804

16

АТ "Полтава-банк"

2550519,549

1,793053

6

0,764429

24

2,557481

17

АТ "КБ "ГЛОБУС"

3098926,408

1,34452

26

1,156173

14

2,500694

18

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

2965492,615

1,992553

1

0,335468

31

2,328021

19

АТ "Дойче Банк ДБУ"

2412632,371

1,726117

7

0,599697

27

2,325814

20

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"

2549734,525

1,416407

20

0,866923

21

2,283329

21

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

11838545,95

1,298659

27

0,972728

19

2,271387

22

АБ "УКРГАЗБАНК"

117908973,9

1,25754

30

1,010031

17

2,267571

23

АТ "КРЕДОБАНК"

18677749,43

1,165133

33

1,098719

16

2,263852

24

АТ "БАНК АЛЬЯНС"

3404616,812

1,056592

35

1,115393

15

2,171985

25

АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

2496249,931

1,645251

10

0,399332

30

2,044583

26

АТ "ТАСКОМБАНК"

19001775,68

1,245548

31

0,790593

23

2,036141

27

ПАТ "МТБ БАНК"

5415843,907

1,387536

23

0,576567

28

1,964103

28

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

5147982,43

1,890028

3

-0,05259

39

1,837437

29

АТ "БАНК СІЧ"

2298957,923

1,391118

22

0,444101

29

1,835219

30

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

10198270,41

1,034693

36

0,741819

25

1,776512

31

Акціонерний банк "Південний"

26170798,9

1,149715

34

0,618516

26

1,768232

32

АТ АКБ "Львів"

3096955,334

1,433412

19

0,287736

33

1,721148

33

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

4270510,59

1,528065

14

0,172734

34

1,700799

34

АТ АКБ "АРКАДА"

2106468,46

1,596614

11

0,01922

36

1,615835

35

АТ "ОЩАДБАНК"

280407431,4

1,272213

29

0,015498

37

1,287711

36

АТ "Місто Банк"

2065764,505

0,954678

37

-0,04343

38

0,911246

37

БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ

4170897,563

0,566011

38

0,296088

32

0,862098

38

АТ "МЕГАБАНК", Харків

9703506,347

0,373168

39

0,038207

35

0,411374

39

Рейтинг банков с активами более 50 миллиардов гривен

Назва

Активи, тис. грн

Індекс нормативів

Індекс нормативів, місце

Індекс ефективності

Індекс ефективності, місце

Загальний індекс

Ранг

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

539552247,6

1,472071

4

2,512589

1

3,984659

1

АТ "УКРСИББАНК"

55088414,18

1,477469

3

1,805589

2

3,283057

2

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

85877514,09

1,574653

1

1,703861

3

3,278515

3

АТ "Укрексімбанк"

204051336,6

1,488506

2

1,270563

6

2,759068

4

АТ "АЛЬФА-БАНК"

93112217,67

1,383459

5

1,365232

5

2,748691

5

АТ "ПУМБ"

60221118,25

1,179281

8

1,464041

4

2,643322

6

АБ "УКРГАЗБАНК"

117908973,9

1,25754

7

1,010031

7

2,267571

7

АТ "ОЩАДБАНК"

280407431,4

1,272213

6

0,015498

8

1,287711

8


Методология

Согласно методологии, рейтинг банков составляется на основе 2 субиндексов:

- субиндекс надежности – группа критериев, которая оценивает степень выполнения банком ключевых экономических нормативов, таким образом отражая его способность противостоять внутренним и внешним рискам для его деятельности;

- субиндекс эффективности – группа критериев, которая оценивает способность банка генерировать прибыль и отражает эффективность использования его активов.

Индекс финансового здоровья характеризует бизнес-модель банка в целом. Он рассчитывается как сумма субиндексов эффективности и надежности [1].

Такая методология расчета позволяет показать не только надежность банка для вкладчиков, но и его ценность для собственных акционеров [2].

Следует отметить, что в связи с отменой публикации Нацбанком нормативов мгновенной ликвидности (Н4) и текущей ликвидности (Н5), в итоговом рейтинге в категорию показателей ликвидности был интегрирован норматив LCR в гривне и в иностранной валюте (с нормой 100%).

В итоговый рейтинг включаются банки с наивысшими значениями индекса финансового здоровья [3]. При этом, из рейтинга исключаются банки с российским государственным капиталом ("Сбербанк", "Проминвестбанк"). Также, не берутся во внимание банки с активами меньше 2 млрд. грн.

Методика расчета индекса финансового здоровья:

При расчете индекса берутся такие группы данных [4]:

· экономические нормативы НБУ (за последний месяц) – для определения субиндекса надежности;

· сгруппированные данные об активах и капитале, финансовые результаты (за год) – для определения субиндекса эффективности.

Субиндекс надежности (выполнения нормативов):

Норматив

Норма согласно требований НБУ

Вес показателя в субиндексе

Методология расчета

Н2, Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала

не менее 10%

0,3

Рассчитывается как отношение фактического значения норматива к минимально допустимому.

При этом, максимальная оценка норматива ограничена 3 баллами[5].

При значении Н2 меньше допустимого числитель уменьшается на размер минимально допустимого значения[6].

LCRвв, Норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам

не менее 100%

0,3

Рассчитывается как отношение фактического значения норматива к минимально допустимому.

При этом, максимальная оценка норматива ограничена 3 баллами.

При нарушении норматива его оценка уменьшается на размер минимально допустимого значения.

В результате, общая оценка ликвидности определяется как среднее арифметическое оценок отдельных нормативов ликвидности.

LCRів, Норматив коэффициента покрытия ликвидностью в иностранной валюте не менее 100% 0,3 -//-
Н6, Норматив краткосрочной ликвидности не менее 60% 0,3 -//-

Н7, Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента

не более 25%

0,1

Рассчитывается как отношение разницы максимально допустимого и фактического значения норматива к максимально допустимому.

Н8, Норматив больших кредитных рисков

не более 8-кратного размера регулятивного капитала

0,1

Рассчитывается как отношение разницы максимально допустимого и фактического значения норматива к максимально допустимому.

Н9, Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами

не более 25%

0,2

Рассчитывается как отношение разницы максимально допустимого и фактического значения норматива к максимально допустимому.

Результатом является сумма баллов по показателям, умноженным на весовые коэффициенты

Субиндекс эффективности (прибыльность активов и капитала):.

Норматив

Вес показателя в субиндексе

Методология расчета

Операционная прибыльность [7](эффективность) активов

10

Рассчитывается как отношение операционной прибыли за последний год к общим активам на конец года.

Операционная прибыльность (эффективность) собственного капитала

10

Рассчитывается как отношение операционной прибыли за последний год к собственному капиталу на конец года.

При минусовых значениях показателя выставляется 0.

Доходность активов (с учетом резервов) [8]

5

Рассчитывается как отношение прибыли за последний год до налогообложения к общим активам на конец года.

Доходность собственного капитала (с учетом резервов)

5

Рассчитывается как отношение прибыли за последний год до налогообложения к собственному капиталу на конец года.

При минусовых значениях показателя выставляется 0.

Результатом является сумма баллов по показателям, умноженным на весовые коэффициенты, и делённая на их количество.

[1] При формировании индексов не учитываются факторы происхождения капитала (т.е. принадлежность банка к иностранным, государственным или частным украинским банковским группам) и готовность акционера финансово поддерживать банк при неблагоприятном сценарии.

[2] Следует учесть, что убыточный банк может быть надежен, если акционер безоговорочно готов регулярно докапитализировать его. Тем не менее, ценность такого банка для акционера может быть отрицательной.

[3] Значения рейтингуются в порядке убывания. Имеется ввиду, что банки с наибольшими значениями индекса финансового здоровья занимают лидерские позиции, а с наименьшими значениями – отстают.

[4] Источники:

- Экономические нормативы и лимиты открытой валютной позиции банков Украины

- Показатели финансовой деятельности банков Украины (сгруппированные балансовые остатки)

[5] Более чем 3-кратное превышение допустимого минимума свидетельствует уже о неэффективном использовании капитала.

[6] Для значительного уменьшения оценки за невыполнение норматива НБУ.

[7] Операционная прибыль – прибыль до налогообложения без учета отчислений в резервы.

[8] Следует заметить, что формирование и расформирование резервов может приводить к резким временным колебаниям финансового результата при постоянной операционной прибыльности или убыточности банка (то есть искажать представление об эффективности бизнеса), поэтому резервы не следует исключать из расчета.

Новости партнеров

Читайте также

Миллиардные долги за "ПриватБанк": возможен ли компромисс с Коломойским

Украинское государство должно добиваться от бывших владельцев ПриватБанка возвращения денег которые Коломойский и Ко вывели из банка

Конфликт в Нацбанке Украины: кто метит на должность главы НБУ

Между руководством НБУ и советом правления банка начинается война за руководящие должности

Финансовое здоровье банков Украины: есть над чем работать

Рейтинг финансового здоровья банков Украины от Международного центра перспективных исследований сделает банковскую систему более прозрачной