Коллекцию богатств Каппадокии дополняют многочисленные подземные города. В настоящее время крупнейшими подземными городами Каппадокии считаются Деринкую и Каймаклы. Здесь пещеры уходят под землю на пять-восемь этажей. Строительство подземных городов в Каппадокии началось еще со времен хеттов: сначала местные жители строили под своими домами обычные погреба и подвалы для сохранения вина и провианта, но со временем эти помещения разрослись вниз, превратившись в убежища для местных христиан. Поскольку прятаться под землей порой приходилось довольно долго, строили целый комплекс хозяйственных помещений. На первых, самых верхних уровнях обычно располагались стойла для животных, ниже шли различные склады, хранилища, винные погреба, винодельни, а затем — кухни, церкви и жилые помещения.
Также в каждом подземном городе были свои вентиляционные шахты, колодцы с водой, системы оповещения и связи с другими уровнями. Во время нашествия врагов входы в город буквально запечатывались массивными каменными колесами, отодвинуть которые снаружи было практически невозможно.
Кроме того, все подземные города в Каппадокии соединяли километры таких же подземных туннелей, что не позволяло неприятелям забаррикадировать жителей в каком-то одном из поселений.