Колекцію багатств Каппадокії доповнюють численні підземні міста. В даний час найбільшими підземними містами Каппадокії вважаються Деринкую і Каймакли. Тут печери йдуть під землю на п'ять-вісім поверхів. Будівництво підземних міст в Каппадокії почалося ще з часів хеттів: спочатку місцеві жителі будували під своїми будинками звичайні льоху і підвали для збереження вина і провіанту, але з часом ці приміщення розрослися вниз, перетворившись в притулку для місцевих християн. Оскільки ховатися під землею часом доводилося досить довго, будували цілий комплекс господарських приміщень. На перших, самих верхніх рівнях зазвичай розташовувалися стійла для тварин, нижче йшли різні склади, сховища, винні погреби, виноробні, а потім - кухні, церкви і житлові приміщення.
Також в кожному підземному місті були свої вентиляційні шахти, колодязі з водою, системи оповіщення та зв'язку з іншими рівнями. Під час навали ворогів входи в місто буквально запечатувалися масивними кам'яними колесами, відсунути які зовні було практично неможливо.
Крім того, всі підземні міста в Каппадокії з'єднували кілометри таких же підземних тунелів, що не дозволяло супротивникам забарикадувати жителів в якомусь одному з поселень.