Де зберігати гроші: представлений рейтинг фінансового здоров'я банків

Ситуація в банківському секторі дещо погіршилася

Віктор Авдєєнко Вівторок, 24 вересня 2019, 10:59

Перше півріччя 2019 року для банківської системи України виявилося напрочуд стабільним і навіть продовжило тенденцію показового зростання - загальний обсяг прибутку банків після оподаткування за першу половину поточного року склав майже 31,07 мільярда гривень. Однак не у всіх випадках банківський сектор країни можна назвати абсолютно надійним і ефективним. Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) за підтримки експертів Незалежної асоціації банків України продовжив складати рейтинг фінансового здоров'я банків України, проаналізувавши дані за перше півріччя 2019 року. "Апостроф" розповідає про головні моменти дослідження.

Повернення української економіки до зростання при уповільненні темпів інфляції в останні роки сприяє розвитку банківського сектора. Нарощування обсягів кредитів населенню на тлі зниження частки прострочених позик (non performing loans, NPL) у кредитних портфелях недержавних банків дає можливість фінустановам працювати прибутково.

Як і в першому кварталі 2019 року, у другому кварталі хороші результати показали банки зі 100% іноземним капіталом, які продовжують розформовувати резерви і нарощувати операційний прибуток. Однак суттєво погіршилася ситуація з виконанням нормативів регулятора, що відбилося на рейтингу банків, який за результатами дослідження склали експерти МЦПД. Так, згідно з дослідженням, більше третини банків України частково не дотримуються нормативів Національного банку України (НБУ), що "створює певні виклики для подальшого розвитку банківської системи".

У руслі необхідності імплементації закону про "СПЛІТ", який залишається актуальним не тільки з точки зору виконання зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ), але й для підвищення прозорості прийняття управлінських рішень в банківській сфері і посилення відповідальності суб'єктів ринку, розширення обов'язків НБУ, з одного боку, може в подальшому негативно відбитися на можливості контролювати банки у плані виконання ними нормативів, з іншого, навпаки, - дати відчутний поштовх для розвитку.

Методологічний підхід

Результатом дослідження стала оцінка фінансового здоров'я українських банків. "Унікальність рейтингу полягає у використанні підходу до оцінки, який характеризує одночасно показники ефективності і надійності банку. В результаті банк оцінюється з точки зору привабливості як для власних акціонерів, так і для його клієнтів", - зазначають експерти МЦПД.

Рейтинг фінансової здоров'я характеризує бізнес-модель банку в цілому. Він розраховується як сума субіндексів надійності і ефективності. Перший субіндекс узагальнює групу критеріїв, які оцінюють ступінь виконання банком ключових економічних нормативів, таким чином відображаючи його здатність протистояти внутрішнім і зовнішнім ризикам для його діяльності.

Другий субіндекс відображає критерії, що оцінюють здатність банку генерувати прибуток і ефективність використання його активів.

Нагадаємо, що до рейтингу не потрапили банки з російським державним капіталом ("Сбербанк", "Промінвестбанк").

Варто також зазначити, що спочатку експерти відібрали найбільш впізнавані банки, зі статутним капіталом понад 50 мільярдів гривень. Таких банків лише вісім.

При формуванні індексів не враховувалися чинники походження капіталу - тобто приналежність банку до іноземних, державних або приватних українських банківських груп, а також готовність акціонера фінансово підтримувати банк за несприятливого сценарію.

Більш детальний опис методології можна знайти тут.

Фінансове здоров'я найбільших банків

"Вісімка" лідерів узагальненого індексу фінансового здоров'я найбільших банків України виглядає наступним чином:

1. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2. АТ "Укрексімбанк"
3. АТ "Райффайзен Банк Аваль"
4. АТ "АЛЬФА-БАНК"
5. АТ "УКРСИББАНК"
6. АБ "УКРГАЗБАНК"
7. АТ "ПУМБ"
8. АТ "ОЩАДБАНК"

Надійність і ефективність

Якщо формувати рейтинг з точки зору надійності, то "вісімка" лідерів виглядатиме так:

1. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2. АТ "Укрексімбанк"
3. АТ "ОЩАДБАНК"
4. АТ "УКРСИББАНК"
5. АБ "УКРГАЗБАНК"
6. АТ "Райффайзен Банк Аваль"
7. АТ "АЛЬФА-БАНК"
8. АТ "ПУМБ"

А по субіндексу ефективності лідери вишикувалися у такій послідовності:

1. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2. АТ "Укрексімбанк"
3. АТ "Райффайзен Банк Аваль"
4. АТ "АЛЬФА-БАНК"
5. АТ "ПУМБ"
6. АБ "УКРГАЗБАНК"
7. АТ "УКРСИББАНК"
8. АТ "ОЩАДБАНК"

Не тільки великі банки

В цілому, рейтинг охоплює 40 банків з активами понад 2 мільярди гривень.

Рейтинг банків: дані за другий квартал 2019 року

	Банк	Активи, млрд. грн	Загальний iндекс	Ефективнiсть	Надiйнiсть
1	ІДЕЯ БАНК	7.01	4.47	2.7	1.77
2	СІТІБАНК	24.29	4.34	2.38	1.96
3	ПРИВАТБАНК	522.4	3.41	1.96	1.45
4	А - БАНК	6.44	3.03	1.63	1.39
5	УНІВЕРСАЛ БАНК	14.09	2.7	1.22	1.47
6	УКРСИББАНК	55.59	2.6	1.22	1.38
7	ІНГ БАНК УКРАЇНА	11.41	2.6	0.56	2.04
8	СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК	2.27	2.48	0.35	2.13
9	РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ	84.82	2.4	1.07	1.32
10	ОТП БАНК	42.03	2.37	1.04	1.32
11	КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК	40.03	2.35	0.93	1.42
12	ДОЙЧЕ БАНК ДБУ	2.56	2.3	0.38	1.92
13	АЛЬФА-БАНК	72.16	2.28	1.02	1.26
14	БАНК ФОРВАРД	2.64	2.16	0.68	1.48
15	ПІРЕУС БАНК МКБ	2.83	2.13	0.2	1.93
16	МІБ	7.51	2.12	0.71	1.4
17	ГЛОБУС	3.09	2.11	0.81	1.3
18	ПРОКРЕДИТ БАНК	22.06	2.1	0.54	1.55
19	ПОЛТАВА-БАНК	2.44	2.09	0.4	1.69
20	УКРЕКСІМБАНК	221.3	2.09	0.65	1.44
21	УКРГАЗБАНК	94.04	1.99	0.65	1.33
22	КЛІРИНГОВИЙ ДІМ	2.63	1.97	0.26	1.71
23	ПУМБ	59.86	1.95	0.85	1.1
24	АКОРДБАНК	2.36	1.88	0.4	1.47
25	ПРАВЕКС БАНК	4.86	1.87	-0.02	1.89
26	ІНДУСТРІАЛБАНК	4.95	1.87	0.14	1.72
27	КРЕДОБАНК	18.22	1.85	0.62	1.23
28	ТАСКОМБАНК	19.06	1.7	0.43	1.26
29	МТБ БАНК	5.24	1.66	0.23	1.42
30	БАНК АЛЬЯНС	3.14	1.64	0.47	1.16
31	АРКАДА	2.26	1.64	0	1.64
32	ОЩАДБАНК	288.3	1.56	0.18	1.38
33	Південний	25.83	1.55	0.38	1.17
34	БАНК ВОСТОК	10.13	1.49	0.34	1.14
35	УКРСОЦБАНК	33.13	1.47	-0.04	1.52
36	БАНК ЛЬВІВ	2.73	1.46	0.1	1.35
37	БАНК КРЕДИТ ДНІПРО	12.26	1.41	0.23	1.17
38	Місто Банк	2.22	1.14	-0.09	1.23
39	БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ	4.21	0.42	0.11	0.3
40	МЕГАБАНК (Харків)	9.87	0.2	0.05	0.15